浙江工商大学崔金鑫|| 能源与金属期货市场间高阶矩及跨矩风险溢出效应研究
5.0
来源：
计量经济学报
发布时间：
2025-07-18 18:17
摘要：
浙江工商大学的研究分析了能源与金属期货市场之间的高阶矩及跨矩风险溢出效应，研究表明，不同矩下风险的溢出效应表现出显著差异，并揭示了地缘政治风险对这些效应的驱动作用。该研究使用ARCD和TVP-VAR模型，并提出了相关政策建议。
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关键证据
研究采用了ARCD与TVP-VAR模型分析高阶矩风险
研究结果显示风险溢出受地缘政治风险影响明显
提出了针对高阶矩风险的政策建议
真实性检查
否